200 DMA Defined: Was ist die 200 dma Die 200 dma oder 200 Tage gleitenden Durchschnitt ist einer der wichtigsten Indikatoren für viele längerfristige Investoren zur Verfügung. Die 200 dma können verwendet werden, um Investorentscheidungen für die Börse, einzelne Aktien, Öl, Gold oder andere handelbare Wertpapiere zu unterstützen. 200 DMA wird von Investoren verwendet, um Veränderungen in Richtung der Aktienmärkte, einzelner Aktien, Öl, Gold oder andere handelbare Signale zu signalisieren Wertpapiere 200 DMA oder 200 Tage Moving Average repräsentiert eine längerfristige Sicht auf den Trend einer handelsfähigen Wertpapierbörse Investoren hätten große Verluste vermeiden können, indem sie den 200 dma bei großen Börsencrashs von 1929 und dem Börsencrash von 1987 und vielen anderen folgen Börsencrashs 200 dma gilt als technische Analyse Stock Market Technicians verwenden Werkzeuge wie die 200 dma, um ihnen zu helfen entscheiden, ob sie in einzelne Bestände, Gold, Öl oder andere handelbaren Rohstoffe investieren sollten 200 DMA, Warum ist die 200 DMA wichtig Die 200 dma oder 200 Tage gleitender Durchschnitt hat sich als ein erfolgreiches Instrument zur Vermeidung von langfristigen Verlusten an der Börse erwiesen. Anleger, die eine Technik des Verkaufs von Aktienportfolios verwenden, wenn der Börsenindex unter dem 200-DMA - oder 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, hätten große Verluste in den vergangenen Bärenmärkten vermieden. Zum Beispiel zeigt das Nasdaq-Aktienmarkt-Diagramm auf der rechten Seite, dass Anleger, die während des Handels sinken, unter den 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt ab September 2000 fallen, vermeidet, dass weitere 24 Monate an qualvollen Verlusten vermieden werden. Investoren nutzen technische Indikatoren wie die 200 dma als Handelssignal Nasdaq ist eine beliebte Börse Die Nasdaq Composite ist ein Index, der die Preise von rund 4000 einzelnen Aktien gehandelt an der Nasdaq Exchange verglichen November 12, 2016 Facebook (FB) Preise sind Tests Der 200 Tage gleitende Durchschnitt. Das FB-Diagramm zeigt die grüne Linie, die der 200 Tage gleitende Durchschnitt ist. FB hat bisher Unterstützung auf der 200 dma im Jahr 2015 und Anfang 2016 gefunden, wie mit den schwarzen Kreisen auf dem Bild angezeigt. November 11, 2016 Die Ölpreise haben die Unterstützung der 200 DMA oder 200 Tage gleitenden Durchschnitt getestet. Das Diagramm zeigt die grüne Linie, die der 200 Tage gleitende Durchschnitt ist. Anfang der Woche hielten die Preise über den 200 dma, aber am 11. November stiegen die Preise unter die 200 dma mit einem niedrigeren Tiefstand. November 12, 2016 Warum ist die 200 dma wichtig In diesem Beispiel-Diagramm ist die Grafik angezeigt Goldpreise während 2015. Wie gesehen werden kann, jedes Mal, wenn der Goldpreis überquerte oder näherte sich die 200 dma, stiegen die Preise von steigenden zu höheren Ebenen . Der Widerstand bei den 200 dma gab den Goldhändlern einen Hinweis auf die zukünftige Richtung der Goldpreise. 12. November 2016 Die folgende Tabelle ist eine ETF, die von Händlern verwendet wird, um Positionen in Richtung des Ölpreises zu nehmen. Die Tabelle ist ein gutes Beispiel dafür, warum die Aufmerksamkeit auf die 200 dma wichtig ist. Die Preise in Öl fiel für mehr als ein Jahr nach Überschreiten der 200 dma. 200 DMA - Check in mit uns auf Facebook Bitte halten Sie in auf Facebook und geben Sie uns Ihre Kommentare, wie und interagieren mit uns über 200 DMA. Ihr Feedback hilft uns und wird sehr geschätzt. CheersOpinion: Was den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt für Aktien bedeutet wirklich bedeutet CHAPEL HILL, N. C. (MarketWatch) Das Brechen der 200-Tage gleitenden Durchschnitt bedeutet, dass die Aktienmärkte großen Trend offiziell abgelehnt hat. Seine dringend, dass wir herausfinden, da der Dow Jones Industrial Average DJIA, 0,11 geschlossen letzte Woche unterhalb dieser entscheidenden technischen Ebene und der SampP 500 SPX, 0,28 tat so gestern. In der Tat, einige technische Analysten zu brechen unter dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt, um das offizielle Ende eines Bullenmarktes zu sein. So, zumindest nach dieser Definition, waren jetzt in einem Bärenmarkt. (Die übliche Definition ist ein 20 oder mehr Rückgang.) Die Situation kann nicht so schlimm sein. Während Markttimingsysteme, die auf dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt basierten, eindrucksvolle Rekorde im früheren Teil des letzten Jahrhunderts hatten, sind sie in den letzten Jahrzehnten deutlich weniger erfolgreich geworden bis zu dem Punkt, dass einige offen spekulieren, dass sie nicht mehr arbeiten. In der Tat, seit 1990 hat die Börse tatsächlich besser als der Durchschnitt nach Verkaufssignalen aus dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt durchgeführt. Dies ist in der begleitenden Tabelle gut dargestellt. Verkaufssignale waren die Tage, an denen der SampP 500 unter seinen 200-Tage-Gleitfaktor abgesunken ist, nachdem der Vortag bereits über dem Niveau des Vorjahres lag. Seither gibt es 85 derartige Ereignisse. Die Renditen in der Tabelle spiegeln die dividendenbereinigte Rendite wider Gesamte Börse (wie durch die Indizes wie die Wilshire 5000 W5000, 0,33 bewertet). Nächste vier Wochen Um sicher zu gehen, bemerken Sie aus der Tabelle, dass die Aktie am 12-Monats-Horizont nach dem Verkaufssignal aus dem 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt leicht unterdurchschnittlich war. Angesichts der Variabilität der Daten erweist sich diese Renditendifferenz jedoch nicht als signifikant auf dem Konfidenzniveau, auf das sich Statistiker häufig verlassen, um festzustellen, dass ein Muster echt ist. Übrigens ist auch der Unterschied in den 26-wöchigen (sechsmonatigen) Renditen nicht signifikant. Aber die vier-und 13-Wochen-Ergebnisse sind ziemlich bedeutend. Betrachten Sie einfach das letzte Mal die SampP 500 sank unter seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt, der im November 2012 war, kurz nach den Monaten Präsidentschaftswahl. Der Aktienmarkt beinahe sofort wieder seine kräftige Rallye, und die Wilshire 5000 war mehr als 3 höher in einem Monat Zeit, 12 höher im nächsten Quartal und 32 höher im Folgejahr. Ein fast identisches Ergebnis war das Ergebnis der vorigen Zeit, als der SampP 500 im Juni 2012 unter seinen 200-Tage gleitenden Durchschnitt rutschte. Natürlich hat sich der Markt nicht immer so beeindruckend im Gefolge eines Verkaufssignals aus dem 200-tägigen Umzug gemacht Aber in den letzten Jahrzehnten war dies eher die Regel als die Ausnahme. Allerdings haben die Ergebnisse vor 1990 eine andere Geschichte. Also, um festzustellen, Ihre Reaktion auf die Märkte aktuelle Verletzung der 200-Tage gleitenden Durchschnitt, müssen Sie entscheiden, ob die letzten paar Jahrzehnte nur eine Abweichung sind oder stattdessen, ob etwas mehr oder weniger dauerhaft verändert hat, dass macht das Bewegen Durchschnittlich weniger effektiv. Ein wichtiges Stroh im Wind in dieser Hinsicht ist die Forschung von Blake LeBaron, ein Brandeis University Finanzprofessor. Er stellte fest, dass bewegte Durchschnitte verschiedener Längen in den frühen 1990er Jahren nicht mehr an der Börse, sondern auch an den Devisenmärkten gestoppt wurden. Da diese beiden Märkte nicht offensichtlich miteinander verknüpft sind, würde das sonst erklären, warum bewegte Durchschnitte in beiden Fällen gleichzeitig fehlschlagen würden. LeBarons Forschung bietet Unterstützung für diejenigen, die glauben, dass die bewegten Mittelwerte Fading-Effektivität ist mehr als nur ein Zufall. Was hätte dazu führen können, dass LeBaron spekuliert, dass es der Zusammenfluss von mehreren Faktoren sein könnte. Eine große, sagte er mir, könnte das Aufkommen von billigen Online-Handel, vor allem die Schaffung von Exchange Traded Funds aller, die es viel einfacher, den Handel in und aus der Wertpapiere nach dem gleitenden Durchschnitt. Ein weiterer Faktor, sagte er, könnte die gleitende Durchschnitte Popularität sein. Da mehr Investoren anfangen, einem System zu folgen, beginnt sein Potential, den Markt zu schlagen, zu verdampfen. In jedem Fall ist es wert zu betonen, dass die hier präsentierten Ergebnisse nicht unbedingt bedeuten, waren nicht in einem Bärenmarkt. Was sie bedeuten: Wenn nun in einem Bärenmarkt, wird es aus anderen Gründen als die Verletzung der 200-Tage gleitenden Durchschnitt sein. Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. SampP Dow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Angebote sind in lokaler Börse. Echtzeit letzte Verkaufsdaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Situation. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq, und 20 Minuten für andere Börsen. SampP Dow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. SEHK Intraday Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60-Minuten verzögert. Alle Anführungszeichen sind in der lokalen Austauschzeit. Keine Ergebnisse gefunden Latest News
Comments
Post a Comment